Bollinger bands stop

A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isto apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX era claramente em território oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e este não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo, onde atingiu um intraday baixo de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi entrado. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram-se e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a andar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na ruptura da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novos baixos. BBForex Bem-vindo analista técnico BBForex é para os comerciantes forex interessados ​​em usar a análise técnica para o seu par de moedas negociação. Milhares de comerciantes estrangeiros usam Bollinger Bands, mas este é o primeiro e único site dedicado a fornecer Bollinger Bands análise exclusivamente para o mercado cambial. O site fornece listas de pares de moedas que se encaixam Bollinger Band critérios do sistema, triagem, gráficos interativos que permitem programar seus próprios indicadores, e muito mais, incluindo gráficos 2-D e 3-D. E para fornecer as ferramentas mais profissionais para negociação forex, BBForex adicionou programação baseada na web, BBScript, para que os usuários podem personalizar totalmente seus indicadores de gráfico e análise. O bbforex ainda não está otimizado para navegadores menores baseados em toque móvel. Atualmente, ele é melhor visualizado em laptops ou PCs. O plug-in do Adobe Flash Player pode ser necessário para determinados recursos. Bollinger Band Management, Inc. Bollinger Bands e Stop-Loss Ordens: Uma Análise Econométrica Artigo Resumo O uso de Bollinger Band estratégias de negociação tornou-se cada vez mais popular desde Bollinger Bandas foram concebidos na década de 1980 , Ainda pouca documentação existe medição Bollinger Band desempenho da estratégia de negociação em condições de mercado após 01 de janeiro de 2000. Este estudo analisa a eficácia de uma amostra representativa das estratégias de negociação Bollinger Band contra um padrão buy-and-hold estratégia abrangendo cada setor, Em condições de mercado após 1º de janeiro de 2000. Entre essas estratégias, John Bollinger recomendou o sistema de negociação de fuga de volatilidade. Vinte e oito estratégias foram testadas em 245 títulos para um total de 6.860 backtests. Nenhuma estratégia da Bollinger Band superou de forma consistente uma estratégia padrão de compra e retenção. Além disso, o sistema de fuga de volatilidade falhou significativamente em todas as circunstâncias quando comparado com uma estratégia padrão de compra e retenção. Este artigo foi retirado. Bollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Plotting Chandelier, BBStopstrade, Parabolic e pára no gráfico de preços é um recurso disponível apenas para assinantes. As paradas e sistemas podem ser plotados para posições longas e curtas, como single trades (Chandelier e BBStops) ou como sistemas contínuos (Lustre e Parabólica). Como todos os nossos recursos de gráfico, seus parâmetros de parada só são salvos se você salvar as configurações de gráfico como uma nova exibição ou substituir uma exibição existente. À medida que os dados são atualizados, suas paradas são atualizadas automaticamente. As paradas estão localizadas na parte inferior do menu Sobreposições. (Veja a imagem abaixo). Chandelier Stops foram popularizados por Chuck LeBeau. Eles são paradas dinâmicas e progressivas que são calculadas começando com o período após entrar em um comércio. As fórmulas são simples e robustas. Para a venda pára quando você é longo o batente é o mais alto desde que você entrou no comércio menos n vezes o m-dia Média True Range (ATR). Para compras pára quando você está curto a parada é a menor baixa desde que você entrou no comércio mais n vezes o m-dia ATR. Os padrões habituais são n 3 e m 10, então um ldquonormalrdquo Chandelier vender parar é o mais alto desde a entrada menos três vezes o ATR de 10 períodos. True Range (TR) é uma medida de intervalo que incorpora quaisquer lacunas que podem ocorrer na estrutura de preços entre períodos. Para a verdadeira alta, o valor é os períodos atuais períodos altos ou anteriores próximos, o que for maior. Para o verdadeiro baixo, o valor é os períodos atuais baixos ou períodos anteriores próximos, o que for menor. TR é a verdadeira alta, menos a verdadeira baixa. ATR é uma média do período n de TR, onde n é normalmente 10. Chandelier Stops pode alterar cada período uma posição aberta é mantida como ATR vai mudar mesmo se um novo alto (quando longo) ou baixo (quando curto) desde entrada isnt gravado . Por exemplo, se este período parar para uma posição curta é 33,35 e próximos períodos é 33,5 devido a uma expansão em ATR, devemos ficar com o mais conservador parar de 33,35 Ou permitir que ele retroceda um pouco para 33,5 Chuck LeBeaus resposta é que recuar é uma característica do Chandelier Stops que deve ser permitido e que é bom o suficiente para nós. Para traçar um Chandelier Stop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longos ou curtos, especifique a data de entrada e os parâmetros m e n. Detalhes para plotar uma parada do candelabro: OFF: Desliga a parada do candelabro. Long: Uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a paragem: m: o período ATR (o padrão é 10). Este valor deve ser um número inteiro e deve ser positivo. N: o multiplicador ATR (padrão é 3). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Você tem a opção de exibir uma parada ou posições de reversão contínua que abrem um novo comércio no final de cada tendência. Faça isso, marque a caixa de seleção ldquoAlways Inrdquo. Se desmarcada (padrão), apenas uma negociação é exibida. Depois de plotar o gráfico (ver imagem abaixo), o Chandelier Stops será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário o comércio permanecerá aberto. Para a opção sempre em, a parada inverterá quando é fechada e um novo comércio é inicializado. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. Essas paradas são derivadas de um sistema de comércio de preços e tempo, SAR (stop and reverse), introduzido por Welles Wilder em seu livro 1978, ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. O parabólico pára o preço à medida que a tendência se estende ao longo do tempo. Em uma tendência de alta a parada sobe abaixo da linha de preço e em uma tendência de baixa a parada cai acima da linha de preço. Quando a tendência de preços quebra abaixo ou acima da linha de indicador a parada é acionada. (EPP prior Prior) Quando EP (Extreme Point) é o valor mais alto da corrente trendAF (Acceleration Factor) que começa a ser calculado No valor do passo especificado pelo utilizador (o padrão é 0.02) e aumenta pelo valor do passo sempre que é feita uma nova alta na tendência actual. O AF pára de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Em uma tendência de baixa: (Short Trade) SAR atual SAR anterior Prioridade AF antes (Prior SAR menos EP anterior) Onde EP (Extreme Point) O atual trendAF (Acceleration Factor) que começa no valor do passo especificado pelo usuário (padrão é 0.02) e aumenta pelo valor do passo cada vez que uma nova baixa é feita na tendência atual. O AF pára de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Para plotar as paradas parabólicas, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para especificar uma posição longa ou curta, especifique a data de entrada, o passo AF Padrão 0,02) e os parâmetros máximos AF (padrão 0,2). Detalhes para traçar as paradas parabólicas: OFF: Desliga a parada Parabólica. Long: Uma posição longa inicial (comprar). Short: Uma posição curta inicial (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Máx .: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de plotar o gráfico, as paradas parabólicas serão traçadas a partir da posição de entrada até o final do gráfico. A parada será invertida quando cada posição é fechada e um novo comércio é inicializado. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. BBStops são uma variação em Parabolic paradas onde o ponto de paragem inicial é compensado abaixo da baixa do período de entrada para negociações longas, ou acima da alta do período de entrada para negociações curtas pelo mecanismo de cálculo usado em Bollinger Envelopestrade. Esta combinação do Parabolic mecanismo de paragem eo intervalo Boulder Envelope revela-se um poderoso que exige que o comércio executar, além de acompanhar o progresso de comércios. Consulte Ajuda para parabólicos acima para obter mais detalhes. BBStops são traçados apenas para uma única posição. O padrão para o parâmetro BE é 1.5, que achamos que funciona bem, mas você pode tentar valores menores para paradas mais conservadoras ou valores maiores para dar ao comércio mais espaço para ldquobreathrdquo. Para traçar um BBStop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longos ou curtos, especifique a data de entrada, especifique a data de entrada, o passo AF (padrão 0,02), os parâmetros máximos AF (padrão 0,2) e BE Offset (padrão 1.5). Detalhes para plotar um BBStop: OFF: Desliga o BBStop. Long: Uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Máx .: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. BE offset: o intervalo Bollinger Envelope (padrão é 1.5). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de plotar o gráfico (veja a imagem abaixo), o BBStop será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário o comércio permanecerá aberto. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada.